คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
เรามีนโยบายผลักดันงานวิจัยให้เกิดในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนงานวิจัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับ
โดยสนับสนุนงบประมาณดำเนินการวิจัย รวมทั้งการส่งเสริมทักษะการวิจัยให้นักวิจัยของคณะให้มีความพร้อมอยู่เสมอ
ทำให้มีผลงานวิจัยของคณะปรากฏในสังคมวิชาการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://kkbsrs.kku.ac.th/jspui/handle/123456789/145| Title: | ผลกระทบของวันในสัปดาห์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| Other Titles: | The day-of-the-week effect on the Stock Exchange of Thailand |
| Authors: | สุรชัย, จันทร์จรัส สุธาสินี, สุวรรณภักดิ์ สินีนาฏ, หัตทะรักษ์ นงค์นิตย์, จันทร์จรัส |
| Author's Skill: | การเงิน |
| Author's Email: | mnongn@kku.ac.th |
| Subjects: | ผลกระทบของวันในสัปดาห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| Fiscal Year: | 2019 |
| Publisher: | Modern Management Journal |
| Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของวันในสัปดาห์ที่ส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองของ GARCH และกลุ่มตัวอย่างเป็นราคาปิดรายวันของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 6,523 วัน ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในแต่ละวันมีค่าเป็นบวก โดยอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในวันจันทร์มีความความผันผวนสงูสุดซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากวันหยุด และทั้ง 5 แบบจำลอง ประกอบด้วย GARCH, GARCH-M, EGARCH, PARCH และ TGARCH ให้ผลการศึกษาสอดคล้องกัน คือ อัตราผลตอบแทนในวันจันทร์ติดลบค่อนข้างมาก และอัตราผลตอบแทน ในวันศุกร์เป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ |
| URI: | https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168369 |
| URI: | https://kkbsrs.kku.ac.th/jspui/handle/123456789/145 |
| Appears in Collections: | Finance |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ผลกระทบของวันในสัปดาห์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.pdf | 492.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.