Please use this identifier to cite or link to this item: https://kkbsrs.kku.ac.th/jspui/handle/123456789/145
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorสุรชัย, จันทร์จรัส-
dc.contributor.authorสุธาสินี, สุวรรณภักดิ์-
dc.contributor.authorสินีนาฏ, หัตทะรักษ์-
dc.contributor.authorนงค์นิตย์, จันทร์จรัส-
dc.date.accessioned2021-10-27T03:48:36Z-
dc.date.available2021-10-27T03:48:36Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://kkbsrs.kku.ac.th/jspui/handle/123456789/145-
dc.description.abstractการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของวันในสัปดาห์ที่ส่งผลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยใช้แบบจำลองของ GARCH และกลุ่มตัวอย่างเป็นราคาปิดรายวันของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 6,523 วัน ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของ อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในแต่ละวันมีค่าเป็นบวก โดยอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในวันจันทร์มีความความผันผวนสงูสุดซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังจากวันหยุด และทั้ง 5 แบบจำลอง ประกอบด้วย GARCH, GARCH-M, EGARCH, PARCH และ TGARCH ให้ผลการศึกษาสอดคล้องกัน คือ อัตราผลตอบแทนในวันจันทร์ติดลบค่อนข้างมาก และอัตราผลตอบแทน ในวันศุกร์เป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติen_US
dc.description.urihttps://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168369en_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherModern Management Journalen_US
dc.subjectผลกระทบของวันในสัปดาห์en_US
dc.subjectตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยen_US
dc.titleผลกระทบของวันในสัปดาห์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยen_US
dc.title.alternativeThe day-of-the-week effect on the Stock Exchange of Thailanden_US
dc.typeAnimationen_US
dc.email.authormnongn@kku.ac.then_US
dc.skill.authorการเงินen_US
Appears in Collections:Finance

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ผลกระทบของวันในสัปดาห์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.pdf492.96 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.